چرخه ها یا سیکل های زمانی در بازار معاملاتی


نگاهی به مفهوم کلی سیکل ها در بازار

ادوارد دووی یکی از نویسندگان تحلیل چرخه ها می باشد وی در این زمینه کتابی به نام “چرخه ها، نیروهای شگفت انگیز آغازگر رخدادها” را به رشته تحریر درآورده است .

که موثرترین کتاب حال حاضر درباره چرخه های زمانی در بازارهای معاملاتی می باشد .

در بررسی سیکل های زمانی و چرخه ها به جای اینکه از خود بپرسیم بازار در کدام مسیر و به چه اندازه حرکت خواهد کرد می پرسیم

که چه موقع به آنجا خواهد رسید یا حتی اینکه چه موقع حرکتش را شروع خواهد کرد . 

نکته مهم اینجاست که زمان در همه مراحل تحلیل تکنیکال نقش دارد ولی عموما در مرحله دوم مورد بررسی قرار می گیرد .

و مورد اول که همیشه مورد توجه اکثر معامله گران قرار میگیرد همان سطح قیمت روزانه است .

در حالی که توجه به زمان آن نیز حایز اهمیت است .در نمودار میله ای همیشه ما یک خط افقی و یک خط عمودی داریم

که هر کدام بیان گر مطلبی هستند خط عمودی بیانگر سطح قیمت و خط افقی بیانگر زمان یک سهم هستند .

در اینجا دو نتیجه شگفت انگیز درباره چرخه ها توسط دووی مطرح شده است .

اول اینکه بسیاری از سیکلهای زمانی که به صورت پدیده های مجزا از هم ظاهر می شوند، دوره های زمانی یکسانی دارند .

و دوم این بود که این پدیده های دارای چرخه های یکسان هماهنگ نیز هستند یعنی اینکه همزمان با هم رخ می دهند .

یکی از کاربردهای این تحقیقات، استفاده از سیکلها برای بازار سرمایه، بازار کالا، بازار و اقتصاد است .

مثلا چرخه فراوانی ماهی قزل آلا در دریای آتلانتیک 96 ساله است.

و چرخه جنگ های بین المللی از سال 1415 تا 1930 میلادی حدود 22.2 سال می باشد .

تئوری چرخه‌ها ی تجاری یا Business Cycle Theory یکی از مفاهیم بنیادی در بازارهای مالی است .

دوره های زمانی و چرخه ها در حیات انسانی نیز بسیار به چشم می خورند

به عنوان مثال گردش ساعت ها و روزها ماه ها و سال ها طلوع و غروب هر روزه خورشید که همگی زمان مشخصی را دربر دارند .

اینها همگی مثال هائی از عدم یکنواختی و وجود تغییرات در نظام هستی و در زندگی انسانها است . 

اما تکرار این اتفاقات در دنیا برای عده‌ای از افراد دقیق و کنجکاو باعث ایجاد یک سوال بسیار مهم گردیده است .

در مثال های یاد شده دقت کنید هریک از آنها در مقایسه با گذشته خود دارای یک نظم زمانی خاصی هستند

که آن نظم را چرخه ها ی زمانی و یا سیکل زمانی می نامیم .

مفاهیم اولیه سیکل ها و یا چرخه های زمانی

به طور معمول چرخه ها دارای سه مشخصه اولیه هستند که عبارتند از دامنه دوره و فاز .

دامنه همان ارتفا امواج بازار هستند . دوره یک موج فاصله زمانی بین حفره های موجود در الگوها است .

بنابراین فاز نیز از اندازه گیری محل زمانی حفره یک موج به دست می آید.

از آن جا که چرخه ها ی مختلف هم زمان صورت می گیرند پس تحلیل گر چرخه ها با استفاده از فازها می تواند

رابطه بین طول چرخه های مختلف را بررسی کنند .

همچنین چرخه ها ی زمانی از اصول ویژه ای برخوردار هستند که این ویژگی ها هر یک تعاریف خاص خود را دارند

که در زیر به آنها خواهیم پرداخت .

اصول چرخه ها و سیکل های زمانی

چهار اصل از مهم چرخه های زمانی عبارتند از: اصل حاصل جمع ، اصل هماهنگی ، اصل همزمانی و اصل تناسب می باشند .

اصل حاصل جمع :

حاصل جمع تمام چرخه های زمانی فعال نوسانات قیمت است .

به عبارتی دیگر چرخه های زمانی مختلفی در بازار در حال تاثیر گذاری بر قیمت هستند

و حاصل جمع تاثیرات تمام این امواج ، نمودار قیمتی بازار است .

اصل هماهنگی :

در اصل هماهنگی اینگونه اعلام می شود که تمامی موج های مجاور معمولا با اعداد کوچک رند به یکدیگر مربوط هستند .

معمولا این عدد دو می باشد به همین سادگی .

برای مثال اگر چرخه زمانی حال حاضر ۱۰ باشد می تواند چرخه قبلی نصف آن و عدد ۵ و چرخه بعدی دو برابر بزرگتر از آن یعنی۲۰ باشد .

اصل همزمانی :

در این اصل به تمایل شدید موج های دارای طول یکسان برای رسیدن به حفره به صورت همزمان اشاره شده است .

به عبارت دیگر امواج با طول موج یکسان، تمایل به رفتار هارمونیک دارند.

اصل تناسب :

این اصل به روابط بین دامنه و دورها اشاره خاصی دارد . چرخه ها دوره های بلندتر قاعدتا بایستی دامنه های وسیع تری نیز داشته باشند .

برای مثال دامنه یا ارتفاع یک چرخه ۲۰ روزه می بایست دو برابر یک چرخه ۱۰ روزه باشد .

با کمی تحقیق در الگوهای معاملاتی بازار و نگاهی به گذشته آنها و مقایسه با حرکات و نواسانات امروزی

و کسب تجربه بیشتر به چرخه های مختلفی در بازار پی خواهید برد.

ما در این مقاله به چندین چرخه زمانی مختلف اشاره خواهیم کرد.

معروفترین چرخه های زمانی بازار معاملاتی

۱. چرخه kondratieff :

این چرخه هر ۵۴ سال یک بار اتفاق می افتد

چرخه ها ی زمانی کندراتیف به نام کاشف خود یعنی نیکولای مندراتیف نام گذاری شده اند .

محرک این امواج طولانی اختراعات پیشگامانه ای دارد .

اقتصاددانان بزرگ از اواخر قرن هجدهم ، پنج چرخه کندراتیف را به صورت تجربی ثابت کرده اند .

اولین چرخه طولانی با اختراع موتور بخار و نوآوری های اساسی در تولید منسوجات (دستگاه بافندگی شاتل ، قاطر چرخان و چرخش) ایجاد شد.

راه آهن و مبدل آن اقتصاد را به سمت کندراتیف دوم سوق داد. آن دوران زمان بزرگی برای فولاد بود .

سومین کندراتیف اولین چرخه طولانی بود که با استفاده عملی از دانش علمی انجام شد .

کشف اصل الکترو دینامیکی توسط ورنر فون زیمنس تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی را امکان پذیر کرد

و یافته های مربوط به ترکیب ماده از طریق فیزیک کوانتوم به دانش دستکاری مواد – بنیاد شیمی مدرن – اعطا کرد .

کندراتیف سوم با بحران اقتصادی جهانی در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 پایان یافت .

صعود جدید ، چهارمین کندراتیف ، همراه با خودرو و پتروشیمی بود .

این نقطه اوج جامعه صنعتی بود و حمل و نقل گسترده را به خیابانها و هوا منتقل کرد .

کندراتیف چهارم با افزایش عظیم قیمت نفت خام توسط اوپک در اواخر دهه 1970 به پایان رسید .

کندراتیف پنجم از اوایل دهه 1950 آغاز شد. نیروی محرکه آن از فناوری اطلاعات مبتنی بر رایانه نشأت گرفته است .

با افزایش مداوم سرعت ، فناوری اطلاعات در تمام حوزه های جامعه نفوذ می کند و جهان را به یک دهکده جهانی اطلاعات تبدیل می کند .

در دوره پنجم کندراتیف ، جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تبدیل شد.

از آن زمان ، رشد اقتصادی در درجه اول به عنوان رشد در بخش اطلاعات تعریف می شود.

کندراتیف پنجم در اواخر این قرن پایان یافت.در همان زمان به پایان رسید.

۲. چرخه kuzent :

این چرخه هر ۱۸ سال یکبار صورت می پذیرد . این چرخه نیز توسط فردی به نام سایمون کوزنتس از روسیه کشف گردید .

کوزنت رابطه بین روندهای اولیه، ثانویه و نوسانات چرخه‌ای کوتاه‌مدت را مورد آزمایش قرار داد .

وی همبستگی بین سرعت نرخ رشد اولیه و تمایل به چرخه‌های کوتاه‌مدت و منفرد را نیز مورد بررسی قرار داد .

کوزنت در این کار از توابع ریاضی استفاده نمود که نظم اکتشافی او را به خوبی نشان می‌داد .

۳. چرخه juglar :

این چرخه نیز مانند بقیه چرخه ها در زمان های مشخصی تکرار می شود .

این تکرار هر ۹ سال یکبار است .

کلمنت ژوگلار کاشف این چرخه از کشور فرانسه است . وی نوسانات بازار را ناشی از ضربه‌های تصادفی و خارجی به نظام اقتصادی می دانست .

به صورت مثلا از بین رفتن محصولات کشاورزی و بروز جنگ .

افزون بر این، ژوگلار اصرار داشت که این نوسانات در نظام سرمایه‌داری امری ذاتی

و مربوط به رفتار عوامل داخلی نظام است که در نتیجه تغییر و تحولات سیاسی، ممکن است تشدید شوند .

۴. چرخه زمانی kitchen :

این چرخه زمانی هم هر ۴ سال یکبار صورت می پذیرد .

غیر از چرخه ها ی یاد شده چندین چرخه دیگر نیز وجود دارند که هر کدام هر چند ماه یکبار اتفاق می افتند .

خواص چرخه ها

چرخه ها دارای دو خواص مهم هستند که آنها عبارتند از :

۱. یک بازار از امواج مختلفی تشکیل می شود با طول موج های مختلف

و در نهایت حرکت و نوسانات قیمت تشکیل می شوند که جمع تمام این امواج موج میجر Major را تشکیل می دهند .

۲. این چرخه ها با هم ارتباط زمانی دارند یعنی اگر یک چرخه ۳۰ روز طول کشید

پس چرخه بعدی ۱۵ روز و یا ۳۰ روز و یا ۶۰ روز به طول می انجامد .

 

مقالات آموزشی

cycle theorykuzentبازارهای معاملاتیثبتنام در آلپاریثبتنام لایت فارکسفارکس چیست؟افتتاح حساب واقعیواریز و برداشت وبمانی

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

ارتباط با پشتیبانی!

یکی از پشتیبانان زیر را انتخاب کنید.

× سوالی دارید؟